Выводы
весовая доля в “безнадежных” кредитах – 8,57%;
весовая доля в “проблемных” кредитах – 20,51%;
весовая доля в “сомнительных” кредитах – 26,95%;
г) Кредиты, предоставленные юрлицам по внутренним торговым
операциям:
весовая доля в “безнадежных” кредитах – 6,12%; TESTINGTESTING
весовая доля в “проблемных” кредитах – 14,65%;
весовая частица в “сомнительных” кредитах – 19,25%;
Хотя суммарная доля “безнадежных”+”проблемных”+”сомнительных” кредитов в портфеле МКБ “МоскомПриватбанк“ состоянием на 01.01.2006 года составляет всего 15,2%, а доля “безнадежные”+”проблемные” кредиты уменьшилась за 2004 –2005 год с 3,8% до 3,2%, обращают на себя внимание недостатки кредитного менеджмента в формировании залогового обеспечения под эти кредиты, который составляет от 6,0 % до 54,1% от сумм соответствующих кредитов. То есть при формировании кредитного договора неверно оцененное текущее финансовое состояние заемщика и его перспективная кредитоспособность привели к занижению требований по залоговому обеспечению выданных кредитов.
Как показывает анализ использования всех инструментов залогов и гарантий в МКБ «Москомприватбанк»:
1) Обеспечение I категории используется для кредитов, которые классифицированы как «Стандартные» и «Нестандартные»;
2) В обеспечении І категории не используются :
государственные ценные бумаги России и иностранных государств;
государственные гарантии центробанка России и центробанков иностранных государств;
гарантийные депозиты;
депозиты в аффинированных металлах;
3) Обеспечение II категории (особенно материальные залоги недвижимости физическими лицами) используется для кредитов, которые классифицированы как «Сомнительные», «Проблемные» и «Безнадежные», в обеспечении ІІ категории используются все инструменты.
Использование инструментов обеспечения ІІ категории, таким образом, является очень рискованным и характерно для кредитов, которые в жизненном цикле проходят этапы от “Стандартных” до “Безнадежных”, поэтому необходимо введение существенно более высокого коэффициента превышения залоговой стоимости (в 22,5 раза) над суммой кредита, учитывая сложившиеся статистические тенденции.
Основными путями снижения кредитного риска и ,соответственно, повышения рентабельности его работы, предложенными в дипломном проекте, являются следующие:
усовершенствование методологии оценки кредитных рисков в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору («Базель2») и , соответственно, уровня собственного капитала 2 уровня – резервов на возможные потери по кредитным операциям за счет прибыли банка;
усовершенствование обеспечения возвратности кредитов за счет применения ипотечного кредитования, лизингового кредитования, делькредерного страхования кредитов;
усовершенствование методологии снижения кредитного риска для валютных кредитов применением валютных инструментов хеджирования возможных потерь за счет курсовых разниц в валюте кредита и валюте кредитных ресурсов;
Таким образом, применяемые в МКБ «Москомприватбанк» стандартные, рекомендованные банком России, процедуры оценки финансового состояния и кредитоспособности заемщиков требуют модернизации с учетом опыта и направлений развития методов снижения кредитного риска в практике заграничных банков.
Практическая ценность полученных результатов состоит в оценке состояния управления кредитными рисками и разработке предложений по перспективам развития системы управления кредитными рисками в МКБ «Москомприватбанк».
